Методи ідентифікації тенденцій фінансових часових рядів на основі трендових моделей прогнозування

Abstract

У процесі управління складними системами та прийняття рішень в економіці і фінансах часто виникає задача прогнозування дискретних часових рядів, а також ідентифікації моментів зміни їх тенденцій. Складність прогнозування та ідентифікації моментів зміни тенденцій фінансових часових рядів пов’язана з тим, що такі часові ряди можуть бути близькими до випадкових, наприклад, ряди курсових пар. В дослідженні формалізовано метод, який дозволяє ідентифікувати моменти зміни тенденцій, тобто точки локального максимуму та мінімуму з різними потужностями правих і лівих плечей на основі комплексу з наївних та трендових моделей прогнозування: плинні, ірраціональні, дробові, різницеві. Побудований метод може бути використано для формування стратегій прийняття рішень на біржі.