Методи ідентифікації тенденцій фінансових часових рядів на основі трендових моделей прогнозування

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У процесі управління складними системами та прийняття рішень в економіці і фінансах часто виникає задача прогнозування дискретних часових рядів, а також ідентифікації моментів зміни їх тенденцій. Складність прогнозування та ідентифікації моментів зміни тенденцій фінансових часових рядів пов’язана з тим, що такі часові ряди можуть бути близькими до випадкових, наприклад, ряди курсових пар. В дослідженні формалізовано метод, який дозволяє ідентифікувати моменти зміни тенденцій, тобто точки локального максимуму та мінімуму з різними потужностями правих і лівих плечей на основі комплексу з наївних та трендових моделей прогнозування: плинні, ірраціональні, дробові, різницеві. Побудований метод може бути використано для формування стратегій прийняття рішень на біржі.
Опис
Ключові слова
фінансові часові ряди, моделі прогнозування, методи ідентифікації тенденцій, кафедра інформаційних технологій
Бібліографічний опис
Кучанський О. Ю. Методи ідентифікації тенденцій фінансових часових рядів на основі трендових моделей прогнозування / О. Ю. Кучанський, В. В. Ніколенко, А. В. Раченко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2015. – № 24. – С. 84 - 89. - Бібліогр. : 16 назв.
Зібрання