Система формування інвестиційного портфелю на основі застосування теорії нечітких множин

Abstract

Стаття присвячена дослідженням в сфері портфельної оптимізації, а також порівняльному аналізу структури ефективних портфелів, що отримані при використанні моделі Марковіца та нечітко-множинної моделі оптимізації фондового портфеля. Описано математичні моделі та алгоритми рішення, що відповідають вказаним підходам и приведені результати експериментальних досліджень в задачах портфельної оптимізації.