Порівняння методів оцінювання валютних ризиків
Вантажиться...
Дата
2014
Автори
Бідюк, П. І.
Трофимчук, О. М.
Черниш, Л. Д.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА : ІТГІП
Анотація
Розглянуто три методи оцінювання міри ризику VaR банківського валютного портфеля: дельта-нормальний, метод історичного моделювання та метод імітаційного моделювання Монте-Карло. Модель на основі дельта-нормального методу виявилась неадекватною через невиконання припущення про нормальний розподіл доходності курсів валют. Метод історичного моделювання показав задовільний результат лише за умов стабільної ситуації на ринку. Він погано адаптується до різких коливань на ринку і тому в нинішніх умовах не може використовуватися на фінансовому ринку України. Кращі результати оцінювання отримано за методом імітаційного моделювання Монте-Карло, який гіпотетично враховує всі можливі зміни курсів валют на ринку. Похибки у прогнозах можливих втрат виникають лише за наявності непередбачуваних різких змін курсу, але модель на основі цього методу швидко пристосовується до змін на ринку.
Опис
Ключові слова
кафедра охорони праці та навколишнього середовища, валютні ризики, методи оцінювання валютного ризику, волатильність курсу валют
Бібліографічний опис
Бідюк П. І. Порівняння методів оцінювання валютних ризиків / П. І. Бідюк, О. М. Трофимчук, Л.Д. Черниш // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору ; гол. ред. : О. С. Волошкіна, О. М. Трофимчук. – Київ : КНУБА : ІТГІП, 2014. - Вип. 15. - С. 130 - 146. - Бібліогр. : 7 назв.