Порівняння методів оцінювання валютних ризиків

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorБідюк, П. І.
dc.contributor.authorТрофимчук, О. М.
dc.contributor.authorЧерниш, Л. Д.
dc.date.accessioned2019-04-16T13:15:20Z
dc.date.available2019-04-16T13:15:20Z
dc.date.issued2014
dc.description.abstractРозглянуто три методи оцінювання міри ризику VaR банківського валютного портфеля: дельта-нормальний, метод історичного моделювання та метод імітаційного моделювання Монте-Карло. Модель на основі дельта-нормального методу виявилась неадекватною через невиконання припущення про нормальний розподіл доходності курсів валют. Метод історичного моделювання показав задовільний результат лише за умов стабільної ситуації на ринку. Він погано адаптується до різких коливань на ринку і тому в нинішніх умовах не може використовуватися на фінансовому ринку України. Кращі результати оцінювання отримано за методом імітаційного моделювання Монте-Карло, який гіпотетично враховує всі можливі зміни курсів валют на ринку. Похибки у прогнозах можливих втрат виникають лише за наявності непередбачуваних різких змін курсу, але модель на основі цього методу швидко пристосовується до змін на ринку.uk_UA
dc.identifier.citationБідюк П. І. Порівняння методів оцінювання валютних ризиків / П. І. Бідюк, О. М. Трофимчук, Л.Д. Черниш // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору ; гол. ред. : О. С. Волошкіна, О. М. Трофимчук. – Київ : КНУБА : ІТГІП, 2014. - Вип. 15. - С. 130 - 146. - Бібліогр. : 7 назв.uk_UA
dc.identifier.isbn978-966-2633-25-2
dc.identifier.urihttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/452
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherКНУБА : ІТГІПuk_UA
dc.subjectкафедра охорони праці та навколишнього середовищаuk_UA
dc.subjectвалютні ризикиuk_UA
dc.subjectметоди оцінювання валютного ризикуuk_UA
dc.subjectволатильність курсу валютuk_UA
dc.subject.udc336.743uk_UA
dc.titleПорівняння методів оцінювання валютних ризиківuk_UA
dc.typeArticleuk_UA

Файли

Контейнер файлів

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
COMPARISON OF EVALUATION CURRENCY RISK.pdf
Розмір:
866.69 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити

Ліцензійна угода

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Вип. 15