Кучанський, Олександр ЮрійовичНіколенко, Володимир ВолодимировичРаченко, Аліна Віталіївна2020-08-182020-08-182015Кучанський О. Ю. Методи ідентифікації тенденцій фінансових часових рядів на основі трендових моделей прогнозування / О. Ю. Кучанський, В. В. Ніколенко, А. В. Раченко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2015. – № 24. – С. 84 - 89. - Бібліогр. : 16 назв.2219-5300https://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/5452У процесі управління складними системами та прийняття рішень в економіці і фінансах часто виникає задача прогнозування дискретних часових рядів, а також ідентифікації моментів зміни їх тенденцій. Складність прогнозування та ідентифікації моментів зміни тенденцій фінансових часових рядів пов’язана з тим, що такі часові ряди можуть бути близькими до випадкових, наприклад, ряди курсових пар. В дослідженні формалізовано метод, який дозволяє ідентифікувати моменти зміни тенденцій, тобто точки локального максимуму та мінімуму з різними потужностями правих і лівих плечей на основі комплексу з наївних та трендових моделей прогнозування: плинні, ірраціональні, дробові, різницеві. Побудований метод може бути використано для формування стратегій прийняття рішень на біржі.uk-UAфінансові часові рядимоделі прогнозуванняметоди ідентифікації тенденційкафедра інформаційних технологійArticle681.513:005.53